Торговая система "3 свечи" является следующей за трендом системой и основана на предположении, что на рынке присутствует тренд, если 3 бычьи свечи или 3 медвежьи свечи идут одна за другой (бычья свеча - цена закрытия выше цены открытия; медвежья свеча - цена закрытия ниже цены открытия). Соответственно при 3-х подряд восходящих свечах следует покупать валютную пару или другой финансовый инструмент, при нисходящих наоборот – продавать.
Кроме свечной модели, в стратегии в качестве фильтра для торгового сигнала используется 2 индикатора. Применение дополнительного фильтра снижает количество сделок, которые могут быть заключены при работе по торговой стратегии, но повышают их точность, что в свою очередь приводит к увеличению прибыли. Согласитесь, что куда лучше торговать реже и прибыльно, чем часто и при этом терпеть убытки. Фильтрами в торговой стратегии "3 свечи" выступают такие индикаторы как:
Взвешенная скользящая средняя примененная к цене закрытия. Период скользящей средней должен быть равен 56 (WMA 56). Она используется в торговой системе в качестве фильтра – если цена находится выше скользящей средней, то заключаются только сделки на покупку, если ниже – только на продажу;
Индикатор MACD с параметрами (94,13,78) построенный по цене закрытия. Выступает в роли дополнительного фильтра и подтверждает сигнал.
Торговые правила:
Правила покупки по стратегии:
Рис. 1.Пример открытия длинной позиции по системе "3 свечи"
На графике образовалось 3 бычьи свечи, а это значит, что мы должны открыть длинную позицию (совершить покупку), но перед этим обязательно проверить все дополнительные условия;
Проверяем, выполняются ли условия фильтров торговой стратегии "3 свечи". Согласно стратегии все три свечи или закрытие хотя бы третьей свечи должно быть выше средневзвешенной скользящей средней с периодом 56 (зеленая линия на нашем рисунке);
Смотрим, подтверждает ли индикатор MACD сигнал на покупку – сигнальная линия (на нашем рисунке красная пунктирная линия) должна быть растущей для заключения сделки на покупку;
Если все условия соблюдены (как в нашем примере), то открываем длинную позицию по цене открытия следующей свечи. При этом сразу же устанавливаем для сделки уровень стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit);
Уровень Стоп лосс = 2 х Минимум третьего бара – Максимум первого бара;
Уровень Тейк профит = Цена открытия + (Цена открытия – Стоп-лосс) / 2;
Правила продажи по стратегии:
Рис. 2.Пример открытия короткой позиции по торговой системе "3 свечи"
Находим на графике 3 медвежьи свечи и проверяем дополнительные условия;
Если все 3 свечи или цена закрытия последней свечи ниже скользящей средней, то мы можем открыть короткую позицию (заключить сделку на продажу);
Сигнальная линия индикатора MACD должна быть направлена вниз для заключения сделки на продажу (как это показано на рисунке выше, где показан классический пример выполнения всех условий для заключения сделки на продажу);
При всех соблюденных условиях торговой стратегии "3 свечи" открываем короткую позицию по цене открытия следующей свечи и сразу же устанавливаем уровень стоп лосс и тейк профит;
Стоп-лосс = 2 х Максимум третьего бара – Минимум первого бара;
Тейк-профит = Цена открытия – (Цена открытия – Стоп-лосс) / 2.
