Торговая стратегия «10 пунктов" и Martingail»

Иногда использование мартингейла как системы управления капиталом может улучшить результаты торговой системы, именно так и случилось с системой "10 пунктов". Как вы помните, позиция открывается при пробитии минимума или максимума минувшего дня, но кроме того в случае разворота цены используется повторный вход с увеличенным лотом (не обязательно удвоенным).

По торговой стратегии "10 пунктов" можно торговать не только валютную пару EUR/USD, но также AUD/USD, GBP/JPY, USD/CAD, CHF/JPY, NZD/USD, USD/JPY, EUR/JPY, а также другие валютные пары.

Варианты развития событий при пробое максимума/минимума дня:

1. Срабатывание стопов позиционных трейдеров, которые торгуют тренды на дневных графиках. При этом цена обычно некоторое время двигается в направлении пробоя (обычно 10-30 пунктов), после чего разворачивается и идет в обратном направлении, но как правило импульса хватает для фиксации прибыли в 10 пунктов;

2. Пробитие максимума/минимума с последующей коррекцией и продолжение движения в направлении пробоя. Это происходит из-за того, что часть трейдеров торгует на отбой от уровня, но их сил не хватает для того, чтобы развернуть цену. В этом случае мы сначала получим убыток при срабатывании защитного стоп-лосса, а затем получим прибыль, зайдя повторно увеличенным лотом в направлении прорыва;
3. Цена несколько раз тестирует уровень, но не может его пробить;
4. Цена разворачивается и не может преодолеть уровень, но при этом цена не разворачивается мгновенно, а двигается скачкообразно, что дает возможность закрыть позицию прибыльно используя мартингейл.

Волновая теория говорит нам о том, что цена разворачивается в несколько этапов. После первой волны, обычно случается откат, который иногда достигает размера самой первой волны, но обычно покрывает до 60 % от первой волны. В результате на графике образуются фигуры графического анализа – голова и плечи, двойное дно и т.д. Таким образом можно смело утверждать, что при развороте цена обязательно либо вернется к точке пробоя либо подойдет к нему достаточно близко.

Правила торговой системы "10 пунктов":

1. После того как свеча минувшего дня закрылась, устанавливаем отложенные ордера на пробой максимума и минимума минувшего дня с небольшим фильтром (для пары EUR/USD фильтр не применяется, для других пар – 1-15 пунктов);
2. Лот устанавливаем из расчета 0,01 лота на $1000 депозита;
3. Уровень take-profit устанавливаем в размере 10 пунктов, stop-loss при торговле по данной стратегии не устанавливаем вообще;
4. Если в течении дня сделка была открыта и закрылась по тейк-профит, то больше в этот день торговых позиций не открываем;
5. Если отложенный ордер сработал, но цена развернулась, то ждем пока цена пройдет в противоположном направлении некоторое количество пунктов, после чего открываем еще одну торговую позицию, но лотом больше чем предыдущая в 1,5-2 раза. В результате такой операции точка безубыточности была перенесена на некоторое количество пунктов ниже, чем экстремум;
6. В результате мы знаем уровень безубытка по двум ордерам и теперь можем перенести уровень take profit первого ордера на уровень – безубыток по 2-м ордера + 10 пунктов. Тейк профит второго ордера устанавливаем на этот же уровень;
7. Если цена ушла еще ниже и позиция не закрылась, то следует открыть еще один ордер. Давайте рассмотрим эту ситуацию на конкретном примере.

Рис. 1. Пример открытия торговой позиции по системе "10 пунктов + мартингейл"

Допустим, что цена зацепила наш отложенный ордер и развернулась. В этом случае нам нужно открыть еще одну торговую позицию удвоенным лотом, чтобы тейк-профит новой позиции был на 5 пунктов ниже, чем цена открытия первой позиции.

Чтобы проще было понять. Мы открыли заключили сделку по паре EUR/USD по цене 1,2300 с торговым лотом 0,01. Исходя из вышеописанных правил тей-профит второго ордера должен находится на уровне 1,2295 (1,2300-0,0005). Выходит, что уровень безубыточности по обоим ордерам должен быть на уровне 1,2285 (1,2295-0,001) . Теперь составляем пропорцию и высчитываем цену, по которой должна быть открыта вторая позиция удвоенным лотом:

Лот1*Цену1 + Лот2*Цену2 = Общий лот*Уровень безубыточности

0.01*1.2300 + 0.02*X = 0.03*1.2285

X= (0.03*1.2285 – 1.2300*0.01)/0.02

X = 1.22775

После того, как мы открыли торговую позиции удвоенным лотом по цене 1,22775 мы устанавливаем тейк-профит по обоим торговым позициям на уровне 1,2295. Для закрытия сделки цене не нужно возвращаться к цене открытия сделки ей достаточно вернуться к уровню 1,2295. При этом по первому ордеру мы получим убыток в размере 5 пунктов (1,2295-1,2300), а по второму прибыль 17,5 пунктов (1,2295-1,22775). В денежном выражении это составит 3 доллара(17,5*0,2-5*0,1).

Если цена продолжает идти и дальше в не нашу сторону, то ищем цену для открытия следующей торговой позиции по уже знакомой формуле (тейк профит последнего ордера должен быть равен цене открытия предыдущего):

Лот1*Цену1 + Лот2*Цену2 + Лот3*Цену3 = Общий лот*Уровень безубыточности

0.01*1.2300 + 0.02*1.22775+0,04*Х = 0.07*1.2268

Х=(0.07*1.2268-0.01*1.2300-0.02*1.22775)/0,04

Х=1,2255

После открытия третьей торговой позиции, переносим по всем позициям уровень тейк профит на уровень 1,2278. Если цена продолжаем движение в противоположном нужному нам направлению, то продолжаем открывать еще ордера по вышеописанным правилам, но не больше 6. Как видите расчеты не сложные и их можно проводить руками, но можно воспользоваться специальным калькулятором для торговой стратегии "10 пунктов + мартингейл", который рассчитает вам все уровни на которых должны открываться позиции до 6 сделки. Скачать его можно совершенно бесплатно по ссылке: калькулятор для расчета уровней усреднения.

Вам, наверное, интересно, откуда взялось число 6. Это количество ордеров было выбрано на основе исторических данных. За все время тестирования торговой системы (с 2008 года) для закрытия сделки с прибылью:

5 ордеров открывались 15 раз
6 ордеров открывались всего 4 раза
ордеров не потребовалось открывать ни единого раза

Предостережения:

1. Перед выходом важных новостей по системе лучше не торговать;
2. Нельзя открывать новые торговые позиции по другим валютным парам до тех пор, пока все позиции по одной валютной паре не закрыты.

Нужно уметь быть богатым - БЕДНЫМ может быть КАЖДЫЙ.

Мы в сети
 

Обратная связь  shorohov64v.64@yandex.ru shorohov64     Владимир Шорохов ©