|
Сеточный метод торговли (в англоязычной литературе закрепился термин «гридерный» от слова grid – решётка, сетка) представляет собой новый метод торговли, который не описан в классических книгах по трейдингу. Он возник благодаря тому факту, что во многом современном программном обеспечении для торговли есть возможность иметь одновременно много позиций как на покупку, так и на продажу по одной и той же валютной паре.
Каким образом могла возникнуть идея такого подхода к торговле? Предположительно трейдерская мысль работала в таком направлении: вначале трейдер постигает процесс открытие одной сделки по валютной паре и закрывает её либо по тейк-профиту (ТП) либо по стоп-лоссу (СЛ). Со временем трейдер узнаёт, что можно входить в рынок более изощрённо, а именно – ступенчато. Входя в рынок ступенчато, трейдер разделяет весь объём позиции на несколько частей (например, 2 или 3) и определяет уровни цены на которых он откроет сделки. Эти уровни могут быть как выше, так и ниже текущей цены и тогда эти входы будут называться, или «добавление позиций на откате» или «добавление позиций по тренду». Позиции большинство трейдеров любят закрывать по ТП, но зачастую бывает так, что цена не доходит до определенного заранее уровня, на который трейдер установил свой ТП, и разворачивается. Трейдер теряет часть накопленной им прибыли, а иногда и всю прибыль. Это факт не мог не беспокоить трейдеров и поэтому, возможно, у некоторых трейдеров появилась идея о «ступенчатом выходе из рынка» по аналогии со входом. Так появились тактики торгволи, в которых трейдер закрывает часть открытых позиций на заранее определённых уровнях. И, наконец, совместив ступенчатый вход со ступенчатым выходом и возведя это в некую «симметричную систему», независящую от технического анализа (или ограниченно от него зависящую) трейдерская мысль пришла к понятию сеточной торговли. Симметричную – потому, что теперь уровни входа устанавливаются на одном и том же расстоянии друг от друга и уровни выхода обычно тоже.
Сетка характеризуется следующими параметрами: ширина сетки, шаг сетки, величина ТП, величина СЛ.
Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах.
Таким образом мы подошли к определению сеточного метода торговли.
Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга (шаг сетки) и по обе стороны (обычно) от текущей цены называется сеточным или гридерным методом торговли, а трейдер, который торгует таким образом, называется гридером.
Колоссальным преимуществом такого подхода к торговле оказалось то, что не нужным стало осуществлять тяжёлый (и, зачастую, неблагодарный труд) по прогнозированию рынка. Фактически, сеточный метод торговли, сам того не ведая, стал методом, примкнувшим к теории эффективного рынка или теории случайного блуждания цен.
Стоит задаться важным вопросом: а почему в принципе сеточный тип торговли может быть прибыльным или на чём вообще основана уверенность в том, что прибыль может быть (ведь зачастую гридер не использует никакой теханализ при работе с сеткой)?
Чтобы понять на чём основана такая уверенность посмотрим на рисунок (см. рис. 1), где схематически изображены обычная траектория цены и её перемещение.
Рис. 1 – Принцип прибыльности сеточной торговли
Перемещение цены (H0H1) всегда меньше чем путь, пройденный ценой (ABCD). На участке AB и CD прибыль приносят сделки на покупку; на участке BC – сделки на продажу. Даже если на участке АВ имелись сделки на продажу, то убыток по ним за счёт участка BC становился меньше накопленной прибыли на всём пути. В теории многое выглядит привлекательно, но на практике очень часто приходится решать сложные проблемы по управлению сеткой, которые, например, заключаются в поддержании определенного баланса между открытыми сделками на покупку и продажу, который не должен слишком отклоняться от паритета.
В Метатрейдере имеются четыре вида отложенных ордеров, а именно: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit. Подавляющее большинство сеток строятся с использованием этих ордеров. Рассмотрим отдельно каждый из распространённых типов сеток.
1. Сетка с использованием стоповых отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop)
Тип этой сетки основан на том, что у гридера нет никакого предпочтения в дальнейшем направлении движения цены по причине того, что гридер или не делает никакого анализа вообще или считает, что дальнейшее изменение цены как в сторону повышени так и в сторону понижения курсов равновероятно.
От выбранного уровня, который близок к текущей цене, строится сетка по такому принципу:
- выше выбранного уровня устанавливаются ордера Buy Stop;
- нижее выбранного уровня устанавливаются ордера Sell Stop;
Шаг сетки определяется гридером, но обычно бывает в интервале от нескольких пунктов до половины фигуры (50 пунктов). Выбор величины шага определяет интенсивность торговли сеткой. Естественно, что чем меньше шаг сетки тем труднее как устанавливать её в ручную, так и поддерживать. Поэтому при установки и поддержания сетки гридеры часто используют скрипты и советники.
СЛ в этом типе часто не ставится, а величина ТП также определяется гридером в силу предпочтений, но обычно составляет значение не меньшее шага сетки.
На рисунке (см. рис. 2) показана установленная сетка с параметрами:
- ширина сетки – 873 пнт.;
- шаг сетки – 20 пнт.;
- ТП – 37 пнт. (в два раза больше чем шаг сетки за минусом спреда).
Рис. 2. – Сетка из стоповых отложенных ордеров по валютной паре USDCHF
Рассмотрим принцип работы с этим типом сетки. После закрытия по ТП сделок на место уровня их открытия устанавливаются новые ордера по правилу:
- если текущее положение цены выше уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Sell Stop;
- если текущее положение цены ниже уровня закрытой сделки, то выставляется отложенный ордер Buy Stop;
По мере функционирования сетки, возникает ситуация, когда ряд позиций не закрываются по ТП, а цена уходит в другую сторону. Причём это происходит как с позициями на покупку, так и на продажу. Возникает дисбаланс позиций на покупку и на продажу. Задача гридера не допускать увеличение этого дисбаланса более чем на заранее определенное число позиций. Это число определяет агрессивность торговли и колеблется от 2 до 5 и даже больше. Чем больше дисбаланс позиций тем больше падает величина средств на счёте при движении цены в противоположную сторону от преобладающего направления позиций, но тем и быстрее растёт эквити если цена пойдёт в сторону преобладания. Проблема уменьшения дисбаланса позиций решается разными способами:
1. У открытых позиций и ближайших к текущей цене отложенных ордеров для направления торговли, которое испытывает недостаток открытых позиций удаляются ТП.
2. Гридер может перестать выставлять отложенные ордера на место закрывшихся позиций в направлении торговли, которое имеет избыток открытых позиций.
2. Сетка с использованием лимитных отложенных ордеров (Buy Limit, Sell Limit)
Цель выставления этого типа сетки в том, что гридер полагает, что цена будет двигаться в коридоре, границы которого он определил при помощи теханализа.
От выбранного уровня (в данном случае который является по мнению гридера центром канала) строится сетка по такому правилу:
- выше выбранного уровня устанавливаются ордера Sell Limit ;
- нижее выбранного уровня устанавливаются ордера Buy Limit;
На рисунке (см. рис. 3) показана установленная сетка с шириною в 261 пнт., шаг сетки и ТП такие же как и в типе 1.
Рис. 3. – Сетка из лимитных отложенных ордеров по валютной паре USDCHF
Серьёзным недостатком этого типа сетки является тот факт, что если случится сильный тренд в любую сторону вместо ожидаемого движения цены в диапазоне, то убыток может быть большим.
Помимо этих двух типов сеток есть варинты сеток с использованием только ордеров Buy (Limit / Stop) и Sell (Limit / Stop). П
ри выставлении сетки из ордеров Buy (Limit / Stop) в обе стороны от текущей цены гридер ожидает дальнейшего продолжения ап-тренда, а в случае сетки из ордеров Sell (Limit / Stop) – даун-тренда. Эти два типа сеток также являются весьма опасными, т.к. если ожидаемого продолжения тренда не произойдёт, то убытки будут значительны.
Автор: MitraHder
|
