|
|
|
Возникает интересный вопрос - а всегда ли ордера "срабатывают" по заданной цене? В основе тот же принцип - минимизация выгоды для трейдера. То есть, лимитник срабатывает точно по той же цене, что в нем указана. У меня был случай, когда цена скачком перепрыгнула мой лимитник на 120(!) пунктов. Мне же брокер (банк, между прочим) открыл позицию точно по цене ордера, и у меня сразу образовался убыток в 120 пунктов. Как я ни доказывал, что не было промежуточных "тиков" ни в одной информационной системе, брокер остался непреклонен - у него была такая цена! К счастью, такие ситуации бывают очень редко, на моей памяти один или два случая. Другое дело - стоповый ордер. Обычное явление, когда при его срабатывании Вы получаете дополнительных 1-5 пунктов убытка. Это называется "проскальзывание". Если "проскальзывание" больше, или происходит на спокойном рынке (где его вообще не должно быть) - ищите другого, более честного брокера. В последние годы появились разновидности вышерассмотренных ордеров - ордера отложенные, когда ордер начинает действовать после срабатывания другого ордера; ордера связанные, когда срабатывание одного отменяет другой и пр. Наличие или отсутствие таких разновидностей дает возможность применения сложной многоходовой стратегии (но я не уверен в эффективности таковых). Суть ордеров при этом не меняется и эти "гибриды" я рассматривать не буду, особенности их работы следует уточнять у своего брокера. Особое место занимают приказы Take Profit и Stop Loss. Это обычные лимитный и стоповый ордера, но привязанные к определенной открытой позиции. Take Profit закрывает позицию при достижении планируемой величины прибыли, StopLoss также закрывает позицию, но при достижении предполагаемого убытка с целью защитить депозит от дальнейшего роста убытков. StopLoss - гильотина, отрубающая часть Ваших денег и "выбрасывающая" Вас с рынка, катапульта, это всегда больно, но на Forex так: кто не может отрубить себе палец - часто теряет голову (но не всегда). А что будет, если Вы попытаетесь установить "неправильный" ордер, например, лимитный на покупку по более высокой цене? Чисто теоретически - он сразу сработает по указанной цене. Это все равно, что на рынке, где цена на картофель 12 рублей за килограмм, Вы крикните - "куплю по 15 рублей!". Конечно, продавец по такой цене найдется мгновенно. А по какой цене? Вопрос не простой. Если бы Вы были маркет - мейкером и выставили бы такую цену на рынке, то, конечно, по 15. Но Вы трейдер, работающий, как минимум, через двух посредников. Поэтому Ваш ордер исполнится по наивысшей имеющейся рыночной цене, то есть по 12 рублей! Если же Вы в такой ситуации поставите стоповый на продажу по 10 рублей - он также мгновенно исполнится. Кто ж не купит по 10, если сейчас цена 12! А вот стоповый исполнится именно по 10 (хотя такой цены на рынке и нет). Думаю, Вы догадались, почему. Брокер сам может перекупить по 10 вашу картошку и тут же продать ее по 12, положив в свой карман 2 рубля с килограмма. К счастью, большинство брокеров не даст Вам сделать такую ошибку. У них не требуется обозначать тип ордера, и, если Вы ставите ордер на покупку по более высокой цене, брокер понимает - это стоповый, по более низкой - лимитный. Там же, где требуется определять тип ордера, обычно торговый терминал предупреждает, что этот ордер сработает немедленно. При работе по телефону оператор, конечно, предупредит Вас об ошибке. Но он человек, может ошибиться. Так что думать трейдеру и просчитывать последствия своих действий все же надо. Последний вопрос, который мы рассмотрим - ограничение на разницу цен постановки. В последующих разделах мы будем, в числе других, рассматривать "пипсовые" стратегии, то есть ориентированные на получение прибыли, измеряемой единицами пунктов (мало - но часто). Казалось бы, открывай позицию, сразу ставь take profit 1 пункт, и жди, когда за счет "флуктуаций" (колебаний) цены он сработает. И так 100 раз подряд - вот тебе и 100 пунктов в день. Но мечты разбиваются о реальность. Во -первых, Вы забыли о спрэде. Чтобы получить профит 1 пункт, вам надо пройти, как минимум, 6 пунктов (если спрэд - 5 пунктов). Но даже это, похоже, выигрышная стратегия, так как брокеры, получающие прибыль от проигрыша клиента (кухни), не разрешают ставить ордер ближе определенной дельты (разницы) от текущей цены. Эта дельта может быть от 5 до 15 пунктов у разных брокеров. Так как я не вижу объективной необходимости в таком ограничении (хотя, может быть, его вводят маркет - мейкеры, и брокеры вынуждены подчиняться), есть большое подозрение, что все такие брокеры - "кухни". С другой стороны, я не встречал еще брокеров без ограничений по ордерам. Так может они все кухни? Не знаю. В любом случае, прежде чем работать, четко разберитесь, какие у брокера существуют ордера, каковы особенности их постановки и выполнения, почитайте внимательно договор, задайте брокеру вопросы по e-mail, поработайте в демо режиме, где попробуйте водить неправильные ордера с "дикими" ценами. И только полностью уяснив для себя все нюансы, можете приступать к торговле. О том, как и когда следует ставить ордера, рассмотрим в одной из следующих статей, посвященных торговым стратегиям. Банки, платежные системы Важнейшей частью работы трейдера является работа с банками, платежными системами и пр. в силу того, что для работы необходимо открывать счета в банке или субсчет у брокера, переводить туда деньги, выводить их на свой счет, платить налоги и пр. Я, конечно, не эксперт в этом деле, как уже говорил выше, но кое - какой опыт имею и поделюсь им с читателями. Первое, что необходимо запомнить - для физических лиц межбанковские платежи в иностранной валюте невозможны. Я не могу объяснить, почему, но, если Вы попробуете перечислить доллары со своего счета, например, в банке "Санкт - Петербург" на валютный счет (свой, или Вашей мамы, без разницы), например - в Сбербанке - Вам откажут в этом. Также Вы не можете перевести деньги (иностранную валюту) на счет юридического лица, то есть брокера. Только в рублях. Поэтому брокеры или принимают переводы в рублях, или используют платежные системы, о них поговорим позже. В новом законе о валютном регулировании российские граждане имеют право открывать счета в других государствах и совершать операции со счетом. То есть, перевести деньги за границу - можно. И вот тут несколько тонкостей. В зависимости от банка и от суммы перевода Вас пригласят в отдел валютного контроля и попросят написать небольшое заявление с указанием цели перевода. Почему - то это пугает многих до дрожи в коленях. Не пугайтесь, пишите смело. Но помните о ст. 6 п. 1 закона "О валютном регулировании и валютном контроле". То есть, если Вы напишете, что для работы на валютном рынке Forex, то банковские чиновники, не найдя такого пункта в законе, могут решить, что это Валютные операции, связанные с движением капитала, и, стало быть, требуют специального разрешения. Что можно писать? Вы найдете это в тексте закона, я приведу несколько примеров: * Оплата Вами товаров или услуг; * Плата за обучение (могут попросить счета и справки) * Взнос в международные общественные объединения (самый удобный, только не выберите фонд поддержки террористов) * Вероятно, не вызовет вопросов такое объяснение, как пополнение личного счета в зарубежном банке. Только это действительно должен быть Ваш счет. Вообще, не пугайтесь, никто Вас не потащит в милицию и налоговую инспекцию. Если это приличный коммерческий банк - Вам помогут, подскажут, не стесняйтесь задавать вопросы. В Сбербанке сложнее - там сразу делают круглые глаза и говорят - инструкция запрещает (они ведь часто не знают законов, только инструкции, которые не всегда соответствуют законодательству).
Перевод денег банковским переводом на свой счет в Российском банке производится без ограничений. Во многих банках говорят, что о переводах до $10000 они даже в налоговые органы не сообщают. Может это и так, но, во первых, надо быть патриотом и честно платить налоги, во - вторых, можете нарваться на крупные неприятности. Я, например, веду строгий учет всех своих переводов на счет и квитанции (их выдают в банке), и по итогам года плачу налог со всех поступлений. Правда объясняю в налоговой инспекции, что это плата за консультации, за авторское право, проценты с моего счета и пр. Про Forex не пишу. Подведем итог. Переводы внутри России в рублях - без проблем. Переводы иностранной валюты - никак. Перевод иностранной валюты в зарубежный банк - можно, но придется пояснять цель перевода. Перевод рублей в иностранный банк практически не получится (сложно). Еще сложней работать с неконвертируемыми валютами, куда входят валюты всех братских не залежних республик. Перевод валюты из - за границы на свой счет также не вызывает проблем. Во всех этих операциях требуется только аккуратность при заполнении бланков переводов нужными реквизитами. Если что непонятно - смелее спрашивайте банковских работников, они за это зарплату получают. Самый плохой вариант, это отправить деньги по ошибочному счету. Тогда, чтобы найти деньги, придется платить примерно 100 - 150 долларов. При банковском переводе банк взимает комиссию, это единицы процента, но не меньше какой - то суммы, примерно 30 - 50 долларов. Так что суммы порядка 50 - 100 долларов переводить не имеет смысла. Чем крупнее перевод, тем, относительно, меньшие комиссионные. Банк получатель также может брать комиссию, но она очень небольшая. Мне уже довольно часто читатели задавали такие вопросы: Какие банки самые надежные? Какие банки надежнее - российские или европейские (американские, оффшорные)? Пожалуйста, не задавайте таких вопросов, ну как я могу на них ответить? Я мало доверяю российским финансовым институтам, и банкам, и фондам, и брокерам. Но еще меньше я доверяю банкам и брокерам американским. Во первых, чтобы там открыть счет, они требуют от тебя указать в анкете чуть ли не цвет глаз твоей кошки, во - вторых, часто встречал скотское отношение со стороны американских и европейских банков и брокеров. Очевидно, считают нас людьми второго сорта. Вот, например, чтобы наложить арест на Ваш счет, достаточно, чтобы мелкий чиновник имел подозрения, что через Ваш счет отмываются деньги. Иди потом, судись. В России арест может наложить только суд по возбужденному уголовному делу или в результате рассмотрения дела. Так где больше законности? Так что прав был ВВП, когда советовал бизнесменам переводить деньги в наши банки. Ох прав! Перевод денег с использованием платежных систем имеет ряд очень существенных достоинств, и, в первую очередь, это скорость. Рассмотрим две основные платежные системы. Следует сразу заметить, что часто путают платежную систему и банк. Да, в рассматриваемых платежных системах предоставлена возможность клиентам хранить деньги в электронных кошельках, но это не банковский счет, проценты на него не начисляются, законодательство применимо не в полном объеме. Главное назначение платежных систем - перевод денег между различными банковскими счетами, и с этой задачей они справляются гораздо лучше банков. Одной из "старейшей" и наиболее привлекательной электронной платежной системой является Web Money (WM). Впервые я "столкнулся" с ней в 1997 году и стал регулярно использовать при проведении платежей. На сайте системы очень много подробной информации , и советую внимательно изучить ее. Основными достоинствами данной платежной системы являются: * простота регистрации. Нет необходимости заполнять много различных форм и документов, посылать нотариально заверенные копии паспорта и пр. * относительная анонимность. При открытии счета предлагают заполнить формы Вашими паспортными данными. Но никто их достоверность проверять не будет. * Возможность переводить деньги с любых счетов на любые счета без ограничения. * высокая скорость денежных переводов; * большое разнообразие способов перевода денег; * возможность регистрации любого количества счетов, с любым количеством кошельков, предназначенных для хранения и операций с российским рублем, долларом США и Евро. Все это делает систему WM уникальной, и, если Вы читали рекомендованные мною статьи, где говорится о необходимости максимального сокрытия своих действий со счетами от государства и других заинтересованных лиц, должны оценить возможности, которые предоставляет система WM. В частности, перевод средств в иностранной валюте, запрещенный для банков законом, с помощью WM производится легко. Подчеркну, что система за время существования выросла в очень солидную финансовую структуру, действующую строго в рамках российского и международного законодательства. Я оцениваю надежность данной системы очень высоко. Она спокойно пережила кризис 98 года, когда рухнули такие гиганты, как Российский кредит, Инкомбанк и пр., за все время работы у меня ни разу не было никаких проблем с этой системой. Все деньги, независимо от сумм, доходили быстро и точно по указанным реквизитам, никаких потерь, никаких задержек, никаких блокировок счетов. Любопытных вопросов от них я тоже никогда не получал. Для того, чтобы открыть счет в WM необходимо скачать небольшую программу Keeper , инсталлировать ее на своем компьютере, заполнить необходимые формы - и все. Вся процедура - бесплатна. Счетов Вы можете открывать сколько угодно. Есть возможность установки Keeper Classic и Keeper Light. Я советую устанавливать Classic. На Вашем счете автоматически создаются 3 кошелька: R - рублевый, Z - для рублей американских, и E - для Евро. Вы можете открывать дополнительно любое количество кошельков. Пополнять кошельки, снимать с них деньги можно достаточно большим количеством способов, все они представлены здесь Особенно хочу отметить перевод с помощью WM-карты Эти карты продаются уже во многих городах России и стран содружества. Это - самый дешевый и быстрый способ перевод из возможных. Вы также можете стать представителем WM в своем регионе, продавая карты и обеспечивая платежи. Это хороший бизнес с солидной финансовой компанией здесь. И, пожалуй, единственное ограничение - нельзя пополнять кошелек с кредитной карты в связи с низкой защищенностью кредитных карт от злоумышленников. А вот на карты - можно. Торговые тактики Наконец - то мы добрались до главного. До этого мы более - менее подробно изучали структуру и организацию валютного рынка Forex, технику совершения торговых операций (транзакций), терминологию (кстати, говорят, что терминология - 50% любой науки). Если и остались какие - то "белые пятна", уверяю Вас, это не столь существенно и не помешают Вашей успешной работе. В этом мой подход разительно отличается от существующего, когда основное время посвящается техническому анализу, немного - фундаментальному, чуть - чуть - правилам работы с данным трейдером и - в бой. О стратегиях говорится или очень мало, или совсем ничего. Мы долго и старательно изучали технические вопросы торговли. Теперь постараемся разобраться не спеша с главным вопросом - как же все - таки торговать на Forex и не только не терять свои деньги, но и надежно и систематически получать прибыль. Тех. анализ и фундаментальный анализ я вообще предложил Вам изучить самостоятельно. Более того, я утверждаю, что лучше не изучайте тех. анализ. Те основные инструменты, которые Вам реально понадобятся при построении и использовании прибыльных стратегий, мы изучим в контексте данного раздела. Существует определенная путаница в трактовке понятий стратегия и тактика. Термины эти военные, поэтому не будем обращать на это внимания СТРАТЕГИЯ - Наука и искусство ведения войны. Общий план ведения войны и боевых операций. (Новый словарь русского языка). СТРАТЕГИЯ ж. греч. наука войны; ученье о лучшем расположении и употреблении всех военных сил и средств. (Толковый словарь В. Даля). Таким образом, в приложении к торговле термин стратегии применим к общим концепциям, например стратегия управления капиталом, и т.п. ТАКТИКА - 1. Совокупность приемов и средств в достижении кем-л. своей намеченной цели. 2. Линия чьего-л. поведения. (Новый словарь русского языка) От себя добавлю, что тактика является составной частью стратегии. Рассматриваемая тема весьма обширна, и я не уверен, что удастся четко и систематически ее раскрыть, разложить все по полочкам. Зачастую повествование буден носить несколько хаотический вид, буду возвращаться к уже пройденному. Здесь я надеюсь на Ваше участие. Смелее задавайте вопросы, спорьте со мной, высказывайте свое мнение - все это я буду использовать для более полного раскрытия этой важнейшей темы. Ну что ж, начнем пожалуй...что говорят "умные" Готовясь к написанию этого цикла статей, я просмотрел всю доступную литературу и пришел к выводу, что систематического изложения вопросов торговых стратегий ни у одного автора нет. Есть описания некоторых авторских стратегий, некоторых - подробное, некоторых - туманное. Это 3 экрана Элдера, Профинити Вильсона (аллигатор), пипсовые стратегии Жваколюка. Это, пожалуй, и все. Мы, конечно, все их рассмотрим, но, хотелось бы большего, понимания принципов построения стратегий. Более менее связные рассуждения об общих принципах торговли я обнаружил в (уже недоступно) учебнике от ArgoTrade . Этот раздел учебника мне настолько понравился, что решил просто процитировать его здесь, без изменений и вырезок, дабы не нарушать авторское право. Как же все - таки совершать успешные торговые операции на рынке Forex? Трейдеры шутят, что весь секрет заключен в простой фразе - купить подешевле, продать подороже. Хотя, в применении к финансовым рынкам, более правильно эта фраза звучит так - купить дорого, продать еще дороже; продать дешево, купить дешевле. Для того, чтобы реализовать данные простые и понятные принципы, необходимо научиться прогнозировать направление и величину движения курсов валют. Однако, авторам представляется, что главным является не столько успешный прогноз, сколько правильная стратегия торговли. Ведь прогноз носит вероятностный характер, то есть можно, например, предположить, что трейдер с вероятностью 0.6 не ошибается в прогнозах (что вполне реально). Это означает в самом грубом приближении, что из 10 транзакций он 6 проведет с прибылью, а 4 - с убытком. Совсем неплохо. Но для того, чтобы реализовать это, требуется четкое планирование в рамках избранной торговой стратегии, жесткая дисциплинированность, выдержка. Иначе трейдер, как это бывает часто, когда нет четкой стратегии, несколько раз понемногу зарабатывает, а потом берет огромный убыток, поглощающий его прибыль, а то и сжигает весь свой депозит. Стратегию, или систему торговли, каждый вырабатывает для себя сам. Этому нельзя научить, более того, слепое следование чужим рекомендациям скорее всего приведет к краху. Так что свою стратегию Вам придется вырабатывать свою, используя торговые тактики, рассмотренные ниже. Стратегии делятся по времени. Общее замечание - чем более длительные стратегии, тем они менее прибыльны, но менее рискованные, требуют меньшего психологического напряжения, большего соотношения Deposit/Margin, и наоборот. Долгосрочные - когда трейдер держит открытой позицию от нескольких дней до месяца и более. Это наименее рискованная стратегия, не требующая принятия мгновенных решения, психологическая нагрузка невысока. Однако требуется весьма большой депозит, как минимум в 5 -10 раз, превышающий Margin (сумма, необходимая для открытия и поддержания позиции). При Margin равной 500 долларов США, для такой работы необходимо от 5000. Это необходимо, чтобы выдержать спекулятивные резкие колебания курса, достигающие в среднем 500 - 1000 пунктов. Второй недостаток в том, что приходится платить за перенос позиции. ArgoTrade, в отличие от большинства компаний, за перенос позиции деньги с клиента не берутся. Держите позицию, сколько угодно. Странно, но чем более долгосрочная стратегия, тем меньше она привлекательна в глазах начинающих трейдеров. Это роковая ошибка! Мы настоятельно рекомендуем торговать именно долгосрочно. Более того, Вам нет особой необходимости тщательно изучать фундаментальный и технический анализ, так как, при вышеописанных условиях, открывшись по любой валюте в любую сторону, установив Take Profit пунктов 100 - 200, в течении месяца - двух вы получите этот Profit с очень большой вероятностью. Пополнив со временем свои знания, приобретя навыки прогнозирования, можно надежно и безубыточно торговать, получая до 100% прибыли в год и более. При этом все свое время можно посвятить не напряженному наблюдению за графиками, а жизни. Ведь мы живем не для того, чтобы работать, а иногда работаем, чтобы жить! |
|
|
|
Если вам понравилась информация на сайте
Поделитесь в сети со своими друзьями |
Нужно уметь быть богатым - БЕДНЫМ может быть КАЖДЫЙ. |
Мы в сети |
|
|
