|
|
|
Картинка получилась просто удивительной. Оказывается делать развороты в таком виде, как мы приняли "заднее не бывает", просто бессмысленно. Получился паритет по прибыльным и убыточным сделкам. Мы потеряем время и деньги на комиссионных и еже с ними. Мне было грустно, я очень загорелся мыслью торговать, как Вы предложили, тем более, что на данный момент времени это пока единственное, что мне известно, что четко алгоритмизировано и устойчиво прибыльно Но как же так, ведь развороты изначально задуманы для того, чтобы входить в сильные движения, выбившиеся из рамок начерченных нами каналов на величину стопа, и приносить прибыль? Что я понял, когда начал этот анализ разворотов? Приблизительно в половине случаев, как показала статистика разворотов, мы ловим "лосей" в результате того, что наша формализация определения пиков дала нам в данный момент времени более узкий канал, чем присутствует на самом деле (тут поможет опыт, но это уже отдельная тема и к МТС, как набору правил, не относится), либо, когда тенденции движения сохраняются, но канал деформируется более существенно, чем может вместить наш стоп. В обоих случаях мы получаем практически неминуемый второй лосс. А вот, если движение действительно перевернулось, то цена проходит не 30п, и не 60, а больше. А насколько больше, спросил я, пробежавшись по прибыльным разворотам с линейкой, при условии, что мы отпустили цену с поджатием 50п. При прохождении 40п - паритет. 60п - поджимаемся на +10, чтобы было 50 трейлинг стопа. И вот что получилось. Развороты от стоплосса в 40п.(общее количество - 79) У меня получилось, что если T/P устанавливать в районе 120-130п, то результаты достойны надежд. Чуть хуже, но тоже взрывом выстреливает вверх величина профита 70-80п, тут уже за счет количества положительных исходов. И еще, лучшие результаты получаются при стопе в 30п. Должен сказать, что если разворот делать от величины 35п., а не 40, то таблица достижений окажется еще в более выигрышной ситуации (на +5п.). И вот здесь мне кажется, можно существенно повысить эффективность разворотов за счет удвоения позиции на развороте. Получилась такая картинка. Если разворачиваться двойным лотом со стопом 30п. то при цели 70-80п. мы получим к нашему балансу 3766 дополнительно 900п. (недурно, не правда ли?). При этом двойной лосс будет выглядеть менее привлекательно (что вполне естественно), 95п. против 70 или 80 (для 35 или 40п исходного варианта),но не намного. Это ухудшит ситуацию в плохие месяцы, а у меня при тестировании было три двойных лосса подряд (я не отдыхал два дня во время тестирования, а гонял все подряд). Кстати, заодно и проверим... Проверил... У меня после двойного лосса убыточная сделка встретилась 13 раз, а прибыльная - 22. Разница уже немаленькая, чтобы делать выводы. Неопытному глазу, как мой, кажется, что для депозита двухдневный отдых после двойного стопа - вещь не очень нужная, а нужная она, скорее, для психики. Вот всем пища для ума и простор для тестирования. Я немного подытожу, в чем основные идеи Дмитрия: 1. Применять после разворота удвоение позиции, то есть если, например, была покупка одним лотом, надо продавать три (один - закрытие, 2 - новая позиция). Здесь, я добавлю, интересно, что дальше делать? Удваивая позицию, мы, с одной стороны, подвергаем депозит удвоенному риску. Значит второй стоп следует подвигать уже вдвое ближе? Далее, получили убыток при развороте, скажем, 57 пунктов. Значит можно после разворота, при проходе 57 пунктов в плюс, закрыть половину, а вторую "отпустить", вдруг большой приз попадется? Это очень оправдано психологически- когда, взяв убыток, видишь, что Equty восстановилась, очень хочется закрыться. Это часто основная причина преждевременного закрытия. Или продолжать удвоенными темпами грести профит? В общем - поле для исследований 2. Не спешить закрывать профит, а дать ему вырасти, как минимум до 120 - 130 пунктов. Это значит- не спешить поджимать на 50 пунктах, а "дать свободу" со стопом в 90 - 100 пунктов, может и больше, и плотнее "прижать" когда профит достаточно велик. Все это требует длительных проверок. Какие еще пути совершенствования? Здесь очень важно не скатиться к банальной подгонке, когда за ноябрь получим хорошие результаты, а в понедельник начнется длительный поход вверх, и наша тактика опять начнет нас "крутить". В результате образовалась такая схема (до шаблона, полноценной тактики еще требуется масса исследований и доработок): Делим канал на три зоны (в ArtStok просто чертим не параллельную, а линию с уровнями Фибоначчи). Если цена в верхней зоне - продаем, в нижней - покупаем, в середине - ждем. При покупке стоп с разворотом - точка ниже нижней линии на расстоянии спрэд + 5/10 пунктов, соответственно при продаже - точка выше верхней линии канала на том же расстоянии. При профите можно попробовать поджатие базовой технологии, но можно и так: ставим тейк на противоположную границу, в точке выше (ниже), там где ставится стоповый ордер, опять открываем позицию, покупку, при прохождении верхней точки (граница канала + спрэд +5(10) пунктов), аналогично внизу. То есть мы фиксируем прибыль, если движение продолжается и пробивается канал - продолжаем играть в ту же сторону, отдав 10 - 15 пунктов рынку. При этом стоп ставиться с разворотом под линией на том же расстоянии. И тут требуется масса экспериментов. Новые старые походы к торговле на рынках Много, но редко, или часто, но понемногу? Я не раз высказывал мнение, что эффективность любой тактики, в первую очередь, зависит не от входа в рынок, а от продуманной и рациональной системы выхода. Тактика скользящих каналов, честно говоря, предполагает довольно много ложных входов, однако в целом оказывается эффективной именно за счет более менее осмысленной последовательности дальнейших действий, в первую очередь - использованием стопов с разворотом и "поджиманием" прибыли, реализующим выполнение принципов "ограничивайте убытки" и "дайте прибыли расти". И я также не раз говорил о том, что вследствие вышесказанного, совершенно неважно, куда и когда Вы открываетесь, если после этого используете изложенные в тактике СК правила выхода с рынка. Действительно, можно с уверенностью утверждать, что рынок в какой то момент куда - то начнет движение или продолжит, или развернется. При этом можно подобрать такие значения стопов и поджатия, что прибыль будет значительно превышать убытки. Используя эту, или любую другую осмысленную систему выхода, можно придумать множество торговых тактик, позволяющих эффективно зарабатывать деньги на рынках, отличающихся сигналами для открытия позиций и конкретными значениями ордеров. Например, весьма эффективно работает тактика, инверсная тактике СК, то есть построенная на пробое канала наружу. Я испытывал ее на часовом графике два последних месяца на одном из своих экспериментальных счетов - за два месяца получилось порядка 700 пунктов и было сравнительно мало ложных входов. "Простая тактика" Райана Джонса, о которой я Вам рассказывал в одной из прошлых рассылок, также значительно выигрывает, если к ней подключить систему выхода СК. Вы, уважаемые коллеги, присылали мне описания своих тактик, являющихся дальнейшим развитием тактики СК, и достаточно эффективных, если не нарушалась система выхода. Но попробуем взглянуть более широко на тактики, и классифицируем их не по системе входа, отчего мы можем "утонуть" во множестве вариантов, а именно по системам выхода из рынка. Может кто - то из моих читателей найдет дополнительные, я нашел только два. Все остальное - варианты этих двух. Это значительно облегчает нашу задачу. Первый вариант воплощен в тактике СК, и его основная концепция в следующем - после открытия позиции устанавливаются достаточно большие стоп лоссы, для минимизации ложных срабатываний, вместе с тем не превышающих допустимых по данной тактике потерь, и планируется какой - то уровень прибыли, чтобы с учетом статистики работы тактики, других соображений, в серии сделок профит преобладал над убытками. Подчеркну - этот подход предполагает и планирует достаточно большие убытки, предполагая на основе предыдущей статистики, что прибыль перевесит. Чувствуете уязвимость этого подхода? Она в этих словах: "предполагая на основе предыдущей статистики". А если не перевесит? Эту систему, философию, если хотите, используют основное большинство более - менее опытных трейдеров. На эту систему делают ставку все разработчики и приверженцы механических торговых систем. Эта система, принося длительное время прибыль, часто немалую, однажды неминуемо вышибает трейдера с рынка, так как выбранные параметры становятся вдруг неприемлемыми - рынок изменился. Как не крути, а здесь много общего с лотерей, рулеткой. Главное - сделать ставку, а там - как повезет. (Некоторые еще считают, что главное - сделать ПРАВИЛЬНО ставку. Это важно, не спорю, но в рассматриваемом контексте несущественно). Это совсем не значит, что так работать нельзя. Можно, и я долгое время так работал и работаю. Просто надо быть готовым к тому, что периодически Ваш счет будет сгорать. Это также учитывается первым подходом, и, чтобы не потерять весь капитал, используются механизмы хеджирования несколькими счетами на разных рынках, периодического снятия прибыли и накопления на специальном страховом счете и пр. К сожалению, далеко не все трейдеры, использующие первый подход к торговле, хеджируют свою работу на рынке. (А вообще то, это надо делать при любых подходах и любых тактиках торговли). Второй подход имеет важнейшее отличие, но принципиальное. Он не предполагает взятие каких либо убытков вообще. Нет, конечно, без убытков не обходится, это просто невозможно, но их не предполагает вторая система выхода в принципе (хотя тактики, построенные на такой системе, вынуждены учитывать). Такие системы используют, как ни странно, начинающие трейдеры на самом первом этапе своей деятельности, и довольно успешно, но очень недолго, пока не переходят, в силу разных причин, ко второму подходу, а также опытные трейдеры, уцелевшие после краха их тактик, построенных на первой системе. Их обязательно вынуждены использовать трейдеры, управляющие более - менее крупным капиталом, и не имеющие возможности позволить себе даже сравнительно небольшие "проседания" счета. К этому перешел в последний год и я, в чем не малую роль сыграла необходимость управления инвестиционным пакетом. Прежде чем мы углубимся в суть второго подхода, позвольте привести аналогию. Мне лет 20 назад довелось побывать на золотом прииске в Магаданской области. И вот там были старатели, которые уходили за сотни километров вверх по золотоносному ручью. Они искали и иногда находили самородки, открытые россыпи. Некоторые пропадали в тайге - дикие звери, разные люди? Да еще оказывалось, что найти - пол дела, надо еще и донести до приемного пункта. Часто в общем приходили ни с чем или вообще не приходили. Иногда приносили очень солидную добычу. А ниже по течению была налажена промышленная добыча, день и ночь взрывали землю, промывали сотни тонн породы и по песчинкам, но верно и надежно, мыли золото, продвигаясь вверх по ручью. Вот и вся аналогия. Не ясно? Ничего, позже прояснится. Этот самый второй подход вовсе не новость для пытливых умов моих читателей, да и в той или иной степени многие авторы этого касались, например, уважаемый наш коллега Жваколюк. Я несколько раз пытался его использовать. И тут стереотип сыграл со мной злую шутку. Отрицая полезность "пипсоедства", и отожествляя эту тактику и систему выхода, я выбросил эту систему в мусорную корзину. Как оказалось - напрасно. "Перелом" наступил тогда, когда я понял, что эта система не имеет ничего общего с "пипсоедством". А вот "пипсоедные" тактики просто вынуждены использовать этот подход. Однажды, перечитывая книжку Нидерхоффера "Университеты биржевого спекулянта" , меня поразила одна история, я думал над ней дня три. Суть в следующем - одна из его клиенток, дама почтенного возраста, была очень успешна в спекуляциях ценными бумагами. Когда Н спросил у нее, в чем секрет, она сказала буквально следующее - "я глубоко верующая, а терять деньги - грех. Я просто не позволяю себе получать убытки. " Н сделал из этого губительные для себя выводы, он нашел подтверждение своей концепции торговли без стопов, и в конце концов попал в очень неприятное положение, проиграв все деньги клиентов. Я же, после тщательного обдумывания, пришел к несколько другим выводам, о чем и собираюсь поделиться с моими читателями в последующих выпусках рассылки. Основные принципы краткосрочной торгов&# Я не зря назвал этот раздел "новые старые тактики". Действительно, решение лежит на поверхности, и все, работающие, или пытавшиеся работать, трейдеры, пытались применять этот подход. Суть второго подхода в немедленном закрытии позиции при первых признаках ухудшения положения, при росте убытков. Все просто, но? После открытия позиции мы сразу имеем убыток, спрэд. Что, сразу закрывать? Глупо. Значит, рассуждает трейдер, надо немного переждать, то есть отодвинуть стоп подальше. Куда? Как далеко? И плавно переходим к первому подходу, с большими стопами, длительными пережиданиями и пр. Ведь большие стопы предполагают обязательное взятие большой прибыли, иначе мат. ожидание тактики будет отрицательным. А вероятность взятия профита довольно резко падает, при его увеличении. (В общем - то, я в большой степени сейчас абстрагируюсь, считая, что внутри дня, мы торгуем шумом). Маленький стоп моментально срабатывает. Более того, если Вы будете ставить такой стоп не на бумажке, а выставлять брокеру, думаю, многие брокеры будут намеренно "тикать" по Вашему стопу. И будут в своем праве - не забывайте, Вы торгуете со своим брокером, а не каким то обезличенным рынком. Таким образом, Вы опять будете неотвратимо проигрывать свои деньги. Большой стоп, помимо того, что иногда срабатывает, периодически значительно облегчая депозит и вынуждая нас все начинать сначала, надолго выбрасывает нас с рынка. Кому неизвестно тягостное состояние неизвестности, когда, открывшись, например, в понедельник, всю неделю наблюдаешь с замиранием сердца, как рынок движется против твоей позиции, и лишь в пятницу удается (а иногда и не удается!) закрыться с прибылью жалких нескольких пунктов и с ощущением счастья, что "выскочил" без лосса. Кстати, сразу после этого, частенько, курс уходит пунктов на 100 в сторону твоей, уже закрытой позиции. О рынок, у него своеобразный юмор! Неделя прошла впустую, а сколько нервов и здоровья потрачено? Со мной бывали такие "зависания" почти на месяц, и более. Тяжкое ощущение. И не раз спрашивал себя в таком состоянии - почему бы во время не закрыться, не развернуться и не играть в другую сторону, наращивая депозит? А действительно, почему? Потому, что так диктует первый подход - ждать запланированной прибыли (или срабатывания стопа). Ждать, и точка! Казалось бы - тупик. Однако уверен, что пытливые умы многих моих коллег нашли выходы из этого тупика, и успешно используют второй подход в своей работе. Один из вариантов, как мне кажется, нашел и я, и предлагаю Вам его на рассмотрение и обдумывание. Вначале я выдвину лемму (кто помнит - это предположение, не требующее доказательства). Вот она: любая открытая позиция какое - то время приносит прибыль. На проверку ее я потратил недели две - открывался на демо счете по разным валютам в самых разных направлениях. Так вот, в течение первых 10 минут 99% позиций были прибыльными. Более половины из них, после этого, уходили надолго в большой минус, небольшое количество - давали хороший профит, причем - быстро, остальные -"качались" на уровне открытия весь день и закрывались в конце рабочего дня. Когда я говорю прибыльные, это значит, что они приносили прибыль 1 и больше пипсов (а то для многих до 50 пипсов - вообще не прибыль). Отсюда получилось первое правило: после того, как позиция стала прибыльной, ее необходимо закрыть при неблагоприятном развитии событий, как минимум, с нулевой прибылью (без убытка). Достигнутый при этом уровень прибыли назовем первым уровнем. Однако обогащать брокера спрэдами, ничего не "отщипывая" на свой счет, как - то неправильно. Поэтому применим второе правило: при достижении запланированного второго уровня прибыли, мы должны выйти при неблагоприятном развитии событий с первым уровнем прибыли. "Отщипывать" по 1 - 5 пипсов прибыли часто эффективно, но утомительно и опасно. Нам необходимо правило, позволяющее брать иногда солидную прибыль. Давайте его сформулируем: При достижении третьего уровня прибыли мы ограничиваем убытки на втором уровне и "позволяем прибыли расти", поджимая профит трейлинг стопом, или до появления явных признаков разворота. Вроде неплохо выглядит, правда? Но, к сожалению, сразу после открытия, каждая позиция находится в области убытков, и, порой, довольно долго. Как поступать в это время? Как не дать убыткам перерасти в недопустимо большие? Как дождаться, пока позиция превратится в прибыльную? И здесь никуда не деться от закрытия на каких - то, ранее рассчитанных, уровнях, как правило - достаточно больших. Вот, - скажет читатель, - а говорил - безубыточная торговля, без планируемых убытков? Что безубыточная - не говорил, что убытки не планируются - вот это верно. Здесь основная разница между первым и вторым подходам. Итак, когда мы закрываем позицию (кроме вышеперечисленных случаев закрытия с прибылью)? * Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный. * Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону. * Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции. Чувствуете разницу? Мы ни в каком случае не даем позиции "зависнуть". Мы не планируем, скажем, 57 пунктов стоп лосс, просто закрываем позицию, когда держать ее уже не имеет смысла. Не угадали - закрываемся, ждем момента для нового входа. И так - раз за разом, день за днем. Еще уточню. А что, если цена одним тиком "улетела" на 100 пунктов в убыток? Решили закрывать - значит закрывайте. Иначе следующим тиком она улетит еще на 300 пунктов. Вы не видели таких движений? Поверьте мне, они бывали и будут. (Достаточно просто не "нарываться" на такие движения, мы об этом еще поговорим). И три очень важных замечания: * Закрытие позиции производится не по конкретной цене, а принятием решения. То есть, если Вы приняли решение о закрытии, и послали запрос брокеру, не смотрим, что он прислал, закрываем позицию. Колебания, ожидания и пр., как правило, приводят к значительному ухудшению положения. * Тактика требует профессионального отношения к торговле, то есть напряженной работы часами, безотрывно. Именно в тот момент, когда Вы отойдете покурить, или вынести мусор, все и произойдет. Если даже в доме пожар - вначале закройте позицию, только потом выносите мебель. Это должны понять Вы, это должны понять Ваши близкие, и не отвлекать Вас от работы. * При втором подходе очень важное значение приобретает прогнозирование времени и направления входа в рынок. Если Вы не имеете возможности несколько часов в подряд проводить безотрывно за монитором, посвящая время только торговле - лучше и не пытайтесь использовать второй подход. Работайте по тактикам, использующим первый подход, например СК, или займитесь позиционной торговлей, работайте по day графику. Очень просто - рисуйте канал на day графике и открывайтесь от границы к границе со стопами пунктов в 150 - 200. Но не более, чем на 1/10 депозита. Не рисуется канал - вообще не торгуйте. Против тренда - лучше воздержаться. Только обязательно дожидайтесь касания канала ценой, как бы невероятен этот уровень не казался, это все равно произойдет. У Вас будет всего 1 - 2 сделки в месяц, но те самые вожделенные 200 - 300 пунктов прибыли в месяц они дадут. |
|
|
|
Если вам понравилась информация на сайте
Поделитесь в сети со своими друзьями |
Нужно уметь быть богатым - БЕДНЫМ может быть КАЖДЫЙ. |
Мы в сети |
|
|
