|
Трейдеры довольно тяжело переключаются с трендовой торговли на флэт, и наоборот, я уже об этом писал раньше. А многие - вообще не способны. Уже почти год все валюты находятся в боковом движении. Просто покупая от низа диапазона, и продавая наверху можно было бы состояние сделать. "Флэтовые" спекулянты и делают. Трендовые каждый раз покупают на самом максимуме, и продают на минимуме, и уже, наверное, разорились. Как только начнется тренд, а это произойдет в любую минуту, начнут стремительно таять капиталы "флэтовых" спекулянтов, а "трендовые" воспрянут духом. Такая перекачка происходит все время. А вот торгующие колебания трейдеры находятся несколько особняком, им, по сути, все равно, какой характер рынка, они "щиплют" себе понемножку, но часто.
Речь идет в данном цикле статей о том, как я торгую. Я торгую, применяя и тот, подход, и этот. Но в этом цикле я рассказываю о торговле на колебаниях рынка, так как именно это, уверен, интересует в большей степени основную массу моих читателей. Основной принцип этой торговли таков - я жду определенного сигнала, чтобы войти в рынок, с жестким стопом, и, как правило, с жестким и, чаще всего, небольшим профитом. И остается рассказать вам об этих сигналах. Разумеется, большинство этих сигналов (и тактик) придумал не я, но кое какие усовершенствования я внес.
Итак, первая группа сигналов - незавершенные фракталы. Незавершенные фракталы и тактика серфинг. Я ее применяю постоянно. Я весьма подробно описал ее в предыдущей главе.
А как же тактика скользящих каналов, получившая в свое время довольно серьезный резонанс? - спрашивают меня многие читатели. Я и ее использую, использую все время. Однако, во первых, у меня есть трендовый вариант, и флэтовый. Во вторых, как я раньше говорил, я не использую эту тактику в том виде (жестко алгоритмизированном), в котором описал. То была попытка построения на основе идеи торговли внутри канала (не особо свежей идее, кстати), добротной механической системы торговли, понятной даже новичкам. Ваши отзывы свидетельствуют о том, что у нас с вами это получилось. Чем отличается моя работа по этой тактике? Конечно начертанием каналов. Я их (границы каналов) провожу так, как вижу на графиках, обычно - дневных графиках. Если не вижу канала - не торгую по этой тактике. Все просто. Один нюанс - если есть три колебания в канале - можно работать, если пять - скорее всего, на следующем колебании канал сломается. Опять же, это не правило, а часто встречающаяся ситуация. Ну есть канал, что дальше? Дальше просто и логично.
Различаю два варианта:
1. Канал горизонтальный, флэт. При пересечении любой границы канала, и возврате после этого внутрь канала на линии, делящей канал на 3 (трети канала) ставится ордер на открытие позиции. Стоп - сразу за границей канала. При достижении середины канала - стоп переносится на цену открытия + 5 пунктов прибыли. Тейк ставится на противоположной границе канала.
2. Канал имеет направление. Например - восходящий. Все то же самое, но как бы смещается на 1/3 вверх. Как все выглядит: при проходе в нижнюю треть канала - ставится покупка на линию трети канала, стоп - ниже границы канала, или под предыдущим минимумом (коленом, как я это называю). При достижении предыдущего максимума переношу стоп в точку открытия + 5 пунктов прибыли (хоть шерсти клок?). Тейк ставлю на верхнюю границу канала (и переношу ее каждый день, канал то наклонный). Продажи не делаются, коррекции просто пропускаю. На нисходящем канале, соответственно, все наоборот.
И, хуже всего, что - либо делать внутри канала, просто потому, что надо (хочется) что - то делать. Такие "выстрелы от бедра" часто плохо кончаются. Нужно терпеливо дожидаться сигнала на открытие позиции.
Тактика "Святой Грааль"
Одной из наиболее излюбленных систем торговли для меня является модифицированная мной тактика, получившая название от создателей "Святой Грааль". Описан он в книге Laurence A. Connors and Linda Bradford Raschke "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли". В этом выпуске рассылки я приведу целиком главу из этой книги, посвященную тактике торговли "Святой Грааль" с некоторыми сокращениями.
Это название - просто шутка! Мы назвали эту главу "Святой Грааль", потому что это одна из самых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX, эта стратегия работает на любом рынке в любой структуре времени.
Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать(продавать) на первом откате. Святой Грааль - точный метод, используемый нами для определения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мы ожидаем продолжения предыдущего тренда.
Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу на предыдущем максимуме/минимуме - в этом случае может быть сделана небольшая прибыль. Во втором сценарии начнется новый этап продолжения тренда. В худшем случае, это точка входа с низкими рисками и несколькими вариантами осуществления выхода.
Для покупки (для продажи - наоборот)
* 14 периодный ADX должен стать больше 30 и продолжить повышаться. Это идентифицирует рынок с сильным трендом.
* Ищите восстановление цены до 20 периодичной экспоненциальной скользящей средней. Обычно восстановление цены сопровождается снижением ADX.
* Когда цена касается 20 периодичной экспоненциальной скользящей средней, ставьте покупающий стоп выше максимума предыдущего бара.
* После его исполнения вводите защитный продающий стоп на недавно сформированном минимуме колебания. Подтягивайте стоп по мере накопления прибыли и выходите на максимуме самого последнего колебания. Если вы думаете, что рынок может продолжить свое движение, можно закрыть на максимуме часть позиций, и приблизить стопы для остальной части.
* Если сделка прерывается защитным стопом, открывайте ее повторно, помещая новый покупающий стоп на первоначальной цене входа.
* После успешной сделки ADX должен снова подняться выше 30, прежде чем можно будет торговать другим восстановлением до скользящей средней.
ADX больше 30, а цена восстанавливается до ЕМА 20. В точке 1 рынок прорывается выше максимума предыдущего бара, давая сигнал для длинного входа. Наш первоначальный стоп помещен на B, самый последний минимум восстановления. Цель нашей торговли - проба точки А, самого последнего максимума колебания, что и происходит в точке 2.
Другая сделка складывается в июле. Цена торгуется на ЕМА 20, и покупающий стоп ставится выше максимума предыдущего бара. Мы открываемся в точке 3, и наш первоначальный стоп помещается в точке D, минимуме восстановления. Мы ожидаем пробы точки С, и эта цель достигнута в точке 4.
Мы нашли: когда цены после сильного движения восстанавливаются, ЕМА 20 имеет тенденцию действовать как поддержка/сопротивление этих восстановлений. Дожидаясь, пока рынок пройдет выше максимума предыдущего дня, вы получите более уверенное подтверждение возобновления долгосрочного тренда.
Мы думаем, скоро вы увидите, почему мы назвали эту главу "Святой Грааль"!
К сожалению сигналы на открытие позиции появляются крайне редко. Делать с десяток транзакций за год - это довольно пассивная торговля. Поэтому я несколько доработал эту тактику, точнее сказать сделал, отталкиваясь от идеи "Святого Грааля", другую тактику, более агрессивную. Ну и дал ей несколько менее претенциозное название, "Пробой средней", или ПС. Надо сразу сказать, эта тактика больше ориентирована на периоды флэта, хотя работает успешно и на трендовом рынке. Она не позволяет брать больших профитов в одной транзакции, может поэтому, многие из моих коллег весьма скептически отзывались, когда я им рассказывал о тактике ПС. Ну, не знаю, 10 - 20 пунктов в день при минимальном риске, это разве плохо.? Пусть даже 5 - 10 пунктов в день, и то выходит чемпионский результат. Некоторые из них, не разобравшись, сразу говорили: - "да это давно известная тактика торговли по сигналам пересечения средней!". Так то оно так, да не совсем, отличия при внимательном рассмотрении довольно существенные. И, кстати, с помощью сигналов пересечения средней в середине прошлого века состояния делали. Потом, говорят, рынок изменился, стал слишком волатильным?
Я коротко опишу тактику "Пробой средней", но более понятно будет из прилагаемых примеров, где мы попробуем протестировать тактику на разных, случайно взятых, участках чартов. Как обычно хочу сразу предупредить - не верьте ни одной тактике "на слово", пройдитесь по чартам, посмотрите, как она работает, поварьируйте параметры, подумайте о внесении каких то усовершенствований., поработайте с ней осторожно, желательно вначале не демо счете, уверьтесь в ее эффективности. Тогда она, я уверен, проявит себя во всем блеске.
Сразу определимся - я выбрал работу с тактикой ПС на дневных чартах и часовиках. Хотя она работает в принципе на любых интервалах, но эти мне показались наиболее эффективными. Работа на дневных графиках имеет огромное преимущество в том, что достаточно посмотреть график один раз в день, в конце дня, спокойно расставить ордера и бросить все до следующего вечера. Для очень многих моих коллег, совмещающих основную работу с освоением финансовых рынков, это - замечательный вариант. Недостаток (как, впрочем, любой долгосрочной тактики) - необходимость устанавливать довольно существенные стоп приказы, до 150 - 200 пунктов. И хоть срабатывают они не так уж и часто, но бывает. Следовательно, необходим довольно солидный депозит, и нельзя задействовать в одной транзакции более 10% депозита. Проще говоря, для работы на 1 лоте желательно иметь депозит 10000( для минисчетов в 10 раз меньше соответственно).
Работа на часовиках более напряженна, требует в конце каждого часа двигать и расставлять ордера, иногда совершается до 5 транзакций за сутки. Однако "проседания" при такой работе сравнительно невелики, несколько десятков пунктов, и они, как правило, сразу отыгрываются. И потенциальная прибыль при такой работе в несколько раз выше. Для безопасной работы на одном лоте достаточно будет величины депозита 5000 - 6000.
Наконец, перейдем к правилам. И рассмотрим - наиболее агрессивный вариант торговли.
Для покупки (для продажи - наоборот)
* Ищем (ждем) пересечение свечей (любой ее частью) 20 периодичной простой скользящей средней. (Этот параметр, период средней, а также ее тип, может быть изменен Вами в ходе тестирования)
* Когда это происходит, ставим покупающий стоп выше этой свечи, продающий -ниже. ( я на часовике использую защитный интервал 3 пункта, то есть ордер покупающий ставлю выше Higth на три пункта + спрэд, продающий - Low - 3 пункта. Однако это тоже может быть изменено Вами по своему усмотрению).
* После открытия позиции устанавливаем лимитный ордер (Take Profit) на уровне предыдущего экстремума, ближе на 3 пункта к цене открытия. Определение этого экстремума - субьективный элемент, впрочем, их обычно прекрасно видно. Стоповый ордер удваиваем, превращая тем самым в разворотный.
* При окончании свечи, если позиция не закрылась (не развернулась), переносим стоп на последнюю свечу. Важный момент - переносим только тогда, когда Low свечи ниже средней (при покупке) или Heigth выше (при продаже). Если свеча полностью "вышла" за мувинг - стоп не переносим!
* Если цель не достигнута до конца торговой сессии, закрываем позицию "по рынку" не глядя на цену. Я это делаю примерно в 23:00 по МСК.
* После разворота с убытком ставим Take Profit, компенсирующий убыток, но не далее уровня, определяемого предыдущим экстремумом.
Важно отрабатывать все такие сигналы. Не круглые сутки, конечно, а если Вы работаете, например, с 10 до 18, вот в этот период нужно каждый час принимать решения. Ну и конечно открытие позиции может произойти в любое время, надо немедленно ордера расставлять, поэтому контролировать позицию лучше постоянно.
Что ж, вроде бы все просто, теперь посмотрим на примерах. Возьмем какой ни будь "флэтовый" период, например в июне - августе. Прокручиваю график с закрытыми глазами - стоп. "Повезло" неделе с 21 июня по 25 июня 2004 года. Итак, начинаем работать в 9:00, заканчиваем в 20:00. Если к этому времени позиция не закрыта - снимаем все ордера, кроме стопового (но отменяем разворот!) и закрываем в 23:00 по рыночной цене.
21.06.2004 года. Цифрой 1 отмечена свечка соотв. 9:00 23.06.
После свечки, помеченной 2 (11 часовая свеча) расставляем два ордера, покупка по цене 1.2145, и продажа 1.2108.
На 12 часовой черной свече происходит продажа по цене 1.2108. Удваиваем количество лотов в ордере покупки 1.2145. Тейк профит устанавливаем на предыдущем минимуме - 1.1974. В течение дня ничего не срабатывает, стоп не переносим потому, что последующие свечи целиком ниже средней. В 23 часа закрываем по рыночной цене 1.2101.
Итог дня 1 транзакция, профит - 8 пунктов.
22.06.2004 года.
Стрелкой и цифрой 1 отмечена 9 часовая свечка. И вот тут особенность, о которой я не говорил в правилах, не смог сформулировать просто. Попробую здесь объяснить. Если отсутствует предваряющая свечка, пересекающая среднюю, то ордер ставим по входной свечке, то есть которая пересекла своим телом среднюю при входе в данный диапазон (выше или ниже средней). При этом ставится только один ордер, рассчитанный на т.н. ложный пробой средней. Непонятно? Посмотрите на рисунок, там как раз такой случай, эта свечка, буду называть их далее "входная", отмечена стрелочкой с цифрой 2. И прямо с утра мы ставим продающий стоп по цене 1.2098. Покупающий пока не ставим.
На 10 часовой свече открывается продажа и мы ставим разворотный ордер на Higth 10 часовой свечи +спрэд 5 пунктов +3 защитный интервал = 1.2128. Вот тут нюанс - позиция открылась в перид между 9 и 10 часами, а Higth на стал известен только по окончании часа. И что, бросать позицию без стопа на это время? Нельзя. И первоначальный стоп (без разворота) поставим на предыдущем экстремуме, на отметке 1.2140. И только в 10 часов переносим его на 1.2128. Тейк ставим на предыдущий экстремум (минимум) 1.2072 ( вот тут я защитный интервал ставлю в обратную сторону или вообще не использую. На 15 часовой свече он срабатывает, профит составляет 26 пунктов.
Последующие 3 свечи располагаются ниже средней, но ордер на покупку мы держим на уровне 1.2128, теперь 10 часовая свеча является "входной". Фактически мы не отменили разворачивающий стоп, а уменьшили вдвое количество лотов в нем. И только после 19 часовой свечи расставляем ордер на продажу по Low это свечи - 3 пункта = 1.2075, и переносим покупающий стоп на ее Heigth + 5 +3 = 1.2122. 20 часовая свеча не задела стоп, ее Low 1.2077, поэтому в 20 часов отменяем все ордера и заканчиваем работу.
Итог дня 1 транзакция, +26 пунктов.
23.06.2004 года.
Утром в 9 часов устанавливаем стоп на продажу по входной свечке на уровне 1.2086. В 14 часов свеча пересекает среднюю и расставляем два ордера по ней, Buy Stop по цене 1.2142 и Sell Stop по цене 1.2106. Последний срабатывает на следующем часе и открывает позицию. Buy Stop делаем разворотным, Take Profit устанавливаем на уровне 1.2063. После окончания 15 часовой свечи "верхний" стоп переносим по ее Low на 1.2128. Ордера цена не достигла, в 23:00 закрываемся по рынку, по цене 1.2078. Результат +28 пунктов.
Результат среды - одна транзакция, 28 пунктов профита.
24.06.2004 года |
